Prace z ekonometrii finansowej

1.Budowa portfeli neutralnych z wykorzystaniem tak zwanych greckich parametrów; 2. Kilka uwag na temat wyboru modelu dyskretnego do prognozowania aktywności gospodarczej Polsk; 3. Dopasowanie modeli GARCH w próbie a jakość otrzymywanych prognoz zmienności; 4. Asymetria w zwrotach kursów wymiany złotego; 5. Zastosowanie liczb rozmytych klasy L-R do określania zaktualizo wanej wartości netto inwestycji; 6.Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania szeregów finansowych o wysokiej częstotliwości, na przykładzie notowań akcji na GPW w Warszawie 7. Napływ nowych informacji giełdowych a wolumen obrotów wybranych spółek na GPW w Warszawie w latach 2000-2002; 8.Skuteczność niektórych prostych procedur prognozowania cen akcji na GPW w Warszawie; 9. O dynamice i rozkładach struktury portfela wielu akcji; 10. Zastosowanie sieci neuronowych oraz analizy dyskryminacyjnej do tworzenia scoringu behawioralnego ratalnych kredytów konsumpcyjnych;11.Modele strukturalne jako narzędzie zarządzania ryzykiem kredytowym; 12. Zastosowanie ultrasferycznej analizy harmonicznej do analitycznego wyznaczania funkcji gęstości prawdopodobieństwa wielowymiarowych a-stabilnych rozkładów prawdopodobieństwa; 13."Bardzo silna" wersja twierdzenia o magistrali w wielosektorowym modelu wzrostu optymalnego typu Leontiefa-Gale'a;14. Koncepcje wyceny opcji rzeczywistych; 15. Dotacje w przedsiębiorstwie - problem podziału nadwyżki finansowej; 16. Wpływ rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na sytuację finansową zakładów ubezpieczeń;