Finanse

1. Jacek Osiewalski, Krzysztof Osiewalski, Modele hybrydowe MSV-MGARCH z dwoma procesami ukrytymi; 2. Monika Miśkiewicz-Nawrocka, Zastosowanie metody najbliższych sąsiadów do redukcji szumu losowego w ekonomicznych szeregach czasowych; 3. Bartosz Kaszuba, Odporna estymacja portfeli; 4. Krzysztof Targiel, Estymacja parametrów drzew dwumianowych dla celów wyceny opcji realnych; 5. Tomasz Szkutnik, Zastosowanie funkcji łączących w wyznaczaniu granic dia Value-at-Risk; 6. Wojciech Bombała, Optymalne zakończenie procesu lokacji kapitału; 7. Karolina Mihilewicz, Zastosowanie modelu coxa do prognozowania upadłości przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; 8. Beata Ciałowicz, Rola kredytu konsumpcyjnego w rozwoju innowacyjnym - ujęcie aksjomatyczne; 9. Agnieszka Przybylska-Mazur, Wpływ stopy bezrobocia na decyzje monetarne; 10. Roman Huptas, Paweł Najman, Pewne metody ustalania ubezpieczeniowych składek netto. [O]