An application of extreme value copulas to measuring asymptotic dependence:

the case of Polish Stock Exchange

Autor:	Krzysztof Echaust
Autotagi:	artykuły publikacje naukowe
Źródło opisu:	Biblioteka Akademii Piotrkowskiej - Katalog zbiorów

Wypożycz w bibliotece

Dostęp online

Brak zasobów elektronicznych
dla wybranego dzieła.

Kup

Brak ofert.

Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.

Okładki

Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Zgłoś problem